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1楼

发表于 2007-11-12 00:52 |只看该作者 |倒序浏览

1.       事先设定好利息R=0.04, 波动率：Sigma=0.2, D=0,(分红)，时间断：T=1/250*4=0.001, 起始股票指数：So=1108.36(第一天股票指数), K1=1108.36（第一价格点），K2=665.016（第二价格分点）
2.       假定股票变动的模式是后一天股票价格和前一天的变动公式如下：
S(n+1)=S(n)*EXP((R-D-0.5*sigma^2)*T+sigma*SQRT(T)*NORMSINV(RAND()))
*NORMSINV(RAND())是只在(0,1)之间的正态分布
3.       交易日是1000天，就是用以上公式连续往后计算1000个交易日
4.       我们希望得出至少4000个结果。也就是1000个交易日计算，重复4000次，得4000个未来股票指数
针对不同的结果，有以下不同的债券值:
a.       如果最后交易日的指数高于第一天的指数1108.36，债券价值为1000+1000*110.2*(最后一天指数-1108.36)
b.       如果最后交易日的指数低于第一天指数1108.36，但高于665.016，同时在1000交易日每日指数都不低于665.016，债券值为1000
c.       如果最后交易日的指数低于665.016，或者以前任何交易日的指数低于665.016，债券价值为1000*最后一天交易指数/1108.36
5.       取所有债券值的平均值，然后折回今天的现值。average*exp(-0.04*5)

其实就是循环一个4000次,然后判断,输出,我这里的excel没有vba...
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