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别怒,怒了就不好玩了。
我说bs公式,你怎么能扯到LTCM?Scholes在LTCM的时候无非是个摆设,吸引投资人罢了,根本没有实权。别看了1,2本有关的纪传体小说就充内行了。我说bs公式,不是说他有用,他的很多假设,比如constant volatility,在市场里是经不住推敲的,这学期我们开了一门课叫volatility smile,说的就是bs公式的不完备性。做金融工程的都知道,bs公式是资产定价的入门,虽然不能赚到钱,但是如果连bs公式都不懂,连随机微分方程都不会解,你怎么能看得懂市场上真正在用的模型?我不想对牛弹琴,我只是说,别以为自己本科学了点人人都学过的微经宏经,看过所谓经济学家的博客,把google百度用的熟练了,就能放出大话“我不需要人给我扫盲”了,世界上做金融的比你强的实在是太多了,如果你在国内哪个不知名券商“营业部”混混日子,那可以说是圈子里最底层的一批人了。我不想谈收入,真正在圈子里赚钱的人都会尽力掩盖收入,我虽然现在还是学生,但是从今年夏天开始,我每个月的基本工资不出意料应该远超你的年薪。
话扯远了,中国的资本市场,这些什么bs公式什么统计套利模型根本没用。投行里面真正做这个相关的是销售交易部,而国内的券商的交易部门以做股票为主。股票市场的主导是基本面分析,而不是数量分析。当然国内的数量分析正在起步,瑞银在上海已经有专门的做数量的团队了。
华尔街的人我不是没有见过,近在咫尺,坐地铁半小时就到。各种场合也有机会认识不少业内的人。我这个学期在一家对冲基金做数据分析。但是这种东西我不会拿出来说事,第一,我有什么人脉,只有当我用的到的时候才有实际作用,用不到的时候大家就是朋友,和我本人的实力完全无关;第二,我也没兴趣跟你说我实力多强多强,你差我太远,明眼人都看得出来,跟你比是调我自己的身价。
还是那句话,我笑点很低,希望你以后别再说出“就说你瞧不起的二、三流券商华泰南京某路,业内也是声名赫赫”这么幽默的话了,好一个“业内”阿。 |
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