一个概率论问题……

FacelessMan

妈的概率论忘到哪百年去了
两项投资A,B回报率服从正态分布，分别为A:15%,6%(mean=15%, variance=6%), B:20%,8%(mean=20%, variance=8%),相关系数correlation为-0.1，求要达到回报率为18%，应该各投资A,B百分之多少？

小佳

那应该是40%的a和60%的b,

18=E[xA+(1-x)B]=xE[A]+(1-x)E[B] =15x+(1-x)20 退出x=40%

hfh

LZ这么多SJ悬赏太少了

国妓米兰

小佳

（15%，6%）和（20%，8%）??

lz指的是mean1=15, variance1=6, mean2=20, variance2=8,covariance2=-0.1吗？

小佳

lz最好把完整题贴上来，不然不确定。

cov(A,B)=E[AB]-E[A]E[B]，然后套一下已知条件应该能求吧/

FacelessMan

（15%，6%）和（20%，8%）??

lz指的是mean1=15, variance1=6, mean2=20, variance2=8,covariance2=-0.1吗？
小佳 发表于 2009-11-22 07:35

恩对的，-0.1是correlation
题目就给了这三个条件

小佳

哦，那就要再除var1*var2，我看下能不能做

FacelessMan

哦，那就要再除var1*var2，我看下能不能做
小佳 发表于 2009-11-22 08:02

好的，我在线等哈~

小佳

。。感觉题目有问题啊，A,B的期望都高于12，不论任何比例搭配，搭配后的期望肯定高于12的...

kurama220

不会,最讨厌这个

FacelessMan

。。感觉题目有问题啊，A,B的期望都高于12，不论任何比例搭配，搭配后的期望肯定高于12的...
小佳 发表于 2009-11-22 08:10

噢晕打错了，是期望高于18

国妓米兰

小佳

国妓米兰 发表于 2009-11-22 08:20

国际mm，在英国了？准备申请英国的master?

FacelessMan

不需要用到correlation吗？

骑驴找马

小佳

不需要用到correlation吗？
FacelessMan 发表于 2009-11-22 08:23

我觉得用不上，用correlation可以求出个E[AB],在这儿不知道怎么用

Bone_Wutu

你得说要求回报率为18%的概率是多少然后用二维正态分布做啊

Bone_Wutu

肯定要用correlation的啊，不然你怎么算二维正态的密度函数啊

小佳

肯定要用correlation的啊，不然你怎么算二维正态的密度函数啊
Bone_Wutu 发表于 2009-11-22 08:43

你是说要求2个正态分布的联合分布密度函数？那个2重积分你会解？

小佳

我觉得只要求出组合之后的期望就可以了， 不用把密度函数求出来。

2个正态的联合分布密度函数我确实不会求...