股市的一点小发现
这几天熬夜，想弄个机器学习的股票价格预测，实验结果很失败但是，有个小发现： 在第T天最高价，p，购买的股票，在未来第T+5个交易日内的最高价，p2,，有75%的概率会>= p
这就是说，当我们发现股票买的不好，不要急于割肉，挂个同样的价格，等待数日即可~~~
欢迎和数据党多交流~~~~~ 按我的平均数理论炒股，应该不会亏 股市的数据模型哥2009年就开始研究了
最终结果是不行
明明是不同时期不同的股票特性，怎么可能找出一个大一统的公式来呢？ zhw 发表于 2015-1-25 14:35 static/image/common/back.gif
按我的平均数理论炒股，应该不会亏
能说说你的方法，我来实验一下成功率吧
我现在能读取同花顺的大部分数据文件，包括有所有股票的日线，1分钟，5分钟，权息数据，股本结构，利润分配等等
实现了自动复权，换手率，均值等基本指标，股票软件里的一些指标，基本都可以实现的
下一步打算把 缠论 的分析方法实现一下，在上面再使用一些机器学习的算法来实验一下
金融分析师 发表于 2015-1-25 14:33 static/image/common/back.gif
你把程序发到185482171@qq.com，我和你交流。
程序没有什么含量啊，体力活
你有什么好的建议没有啊，我们可以共同探讨一下 啊当 发表于 2015-1-25 14:45 static/image/common/back.gif
股市的数据模型哥2009年就开始研究了
最终结果是不行
明明是不同时期不同的股票特性，怎么可能找出一个大 ...
我觉得吧，数据模型辅助股票分析，肯定是有作用的，关键还是看算法，还有特征选择的问题
不知道你用的什么方法做的实验？ 金融分析师 发表于 2015-1-25 14:57 static/image/common/back.gif
你现在做的是根据数据去进行统计分析，试图找到单一股票的运行规律。这件事100年前美国人就开始研究，结果是 ...
从原理上来说，完全预测很难
但是，对个人炒股来说，只要做到部分预测，甚至只要做到对1%行情数据做到70%以上的准确率，这就提供了数据模型辅助股票分析的可能性吧
你提到场外资金的问题，其实我们不关心场外资金什么时候来，我们关心的是场外资金来了以后，我们的程序能够检测出来，即，我们只需要对及其特定的几种情况做到可以盈利的预测即可 这不是个可交易的模型，也没统计如果大于p,会大多少。如果小于p，会小多少。 LOY 发表于 2015-1-25 15:43 static/image/common/back.gif
这不是个可交易的模型，也没统计如果大于p,会大多少。如果小于p，会小多少。
是的，其实这些数据都是可以统计出来的，打算后面有空再把这些基本的数据统计一下，然后按照统计得到的概率来设计操作流程，这里面我估计也会涉及到一些数学模型。基础太差，急需和高手交流 金融分析师和阿当哥那个炒股更猛呢? 都是以为别人是傻逼的人 在行情上升期 是个理论都成立 别骗自己 行情不好时好使才值钱 你这个就自娱自乐得了 在牛市中才适用吧 我只用这个，加强版的金叉死叉图形公式，在震荡期非常实用
VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE*2)/4;
VAR3:=EMA(VAR2,21);
VAR4:=STD(VAR2,21);
VAR5:=((VAR2-VAR3)/VAR4*100+200)/4;
VAR6:=(EMA(VAR5,5)-25)*1.56;
AK: EMA(VAR6,2)*1.22;
AD1: EMA(AK,2);
AJ: 3*AK-2*AD1;
AA:100;
BB:0;
CC:80;
买进: IF(CROSS(AK,AD1),58,20);
卖出: IF(CROSS(AD1,AK),58,20);
我只用这个，加强版的金叉死叉图形公式，在震荡期非常实用
VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE*2)/4;
VAR3:=EMA(VAR2,21);
VAR4:=STD(VAR2,21);
VAR5:=((VAR2-VAR3)/VAR4*100+200)/4;
VAR6:=(EMA(VAR5,5)-25)*1.56;
AK: EMA(VAR6,2)*1.22;
AD1: EMA(AK,2);
AJ: 3*AK-2*AD1;
AA:100;
BB:0;
CC:80;
买进: IF(CROSS(AK,AD1),58,20);
卖出: IF(CROSS(AD1,AK),58,20);
都是尼玛大神 [:103] 那25%几率会要了你的命 原创内容 水晶 +2
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